Modélisation et prévision de la volatilité des prix du pétrole brut
La littérature récente montre un intérêt croissant pour la modélisation et la prévision de la volatilité des prix du pétrole en raison de son impact sur les économies mondiales et régionales (cf. Wang et al., 2012 ; Rahman et Serletis, 2012). La manière dont les chocs pétroliers peuvent affecter la croissance économique est bien documentée dans un grand nombre de recherches. Différents mécanismes de transmission ont été développés.
Prévisions des prix de l'huile de palme brute à l'aide d'outils artificiels
Une prévision précise des prix de l'huile de palme brute (CPO) est importante, en particulier lorsque les investisseurs sont confrontés à des risques et à des incertitudes toujours croissants pour l'avenir. Par conséquent, l’applicabilité des approches prévisionnelles pour prévoir les prix du CPO devient un sujet de préoccupation. Dans cette étude, deux approches d'intelligence artificielle ont été utilisées, à savoir le réseau de neurones artificiels (ANN) et
Modélisation et prévision de la volatilité des prix à terme du pétrole
En revanche, relativement peu de travaux ont été réalisés sur la modélisation et la prévision de la volatilité des prix à terme du pétrole. C’est regrettable étant donné l’importance du pétrole pour nos économies. De plus, on ne peut pas conclure que le succès ou l’échec d’un type particulier de modèle de prévision appliqué à un marché se répercute sur un autre marché.
Modélisation de la relation entre le pétrole brut
Le lien entre l'alimentation et l'énergie a attiré une grande attention de la part des décideurs politiques, des praticiens et du monde universitaire depuis la crise des prix alimentaires lors de la crise financière mondiale (GFC) de 2007-2008, et de nouvelles politiques visant à accroître la production d’éthanol. Cet article intègre la demande globale et les chocs pétroliers alternatifs pour étudier la relation causale entre les produits agricoles et les marchés pétroliers.
Prévision de la volatilité des marchés du pétrole brut - ScienceDirect
Prévision de la volatilité des marchés du pétrole brut La modélisation et la prévision de la volatilité des prix du pétrole sont des éléments importants dans les modèles macroéconométriques, les formules de tarification d'options et les modèles de sélection de portefeuille. Par exemple, les prix actuels du pétrole brut font appel à des instruments financiers modernes,
Dissertation sur la volatilité du pétrole brut (prix au comptant)
Prévision de la volatilité du pétrole brut (prix au comptant) Date de l'institution Table des matières MÉTHODOLOGIE ET DONNÉES 2 Introduction 2 Regroupement de la volatilité 4 Données pour les modèles GARCH 6 Estimation 10 Modèles utilisés dans l'étude 11 Modèle GARCH (1,1) 12 L'EWMA est considéré comme un type spécial de GARCH (1,1) 15 Modèle EGARCH (1,1) 15 Sélection des données et de la taille de l'échantillon 17 Il existe quatre principaux critères de référence au sein du système mondial
Modélisation et prévision de la volatilité du brut burundais
Cet article vise à prévoir la performance du prix de l'huile de palme brute (CPO) au Burundi en comparant plusieurs techniques de prévision économétrique, à savoir le décalage distribué autorégressif (ARDL)
Une analyse de la transmission des prix et de la volatilité du beurre
L'huile de palme sert également de matière première pour la production de biodiesel, établissant ainsi un nouveau lien entre les matières premières agricoles et le pétrole brut. Les effets de transmission des prix et de la volatilité entre les prix du beurre dans l'UE et dans le monde, ainsi qu'entre les prix du beurre, de l'huile de palme et du pétrole brut, avant et après l'accord de Luxembourg, sont analysés.
Prévision de la plage de volatilité des prix de l'huile de palme brute
Prévision de la plage de volatilité des prix de l'huile de palme brute en exploitant les données historiques à l'aide d'un modèle de plage hybride Janvier 2015 Frontiers in Artificial Intelligence and Applications 274:531-540
Prévision à court terme des prix des matières premières agricoles
La prévision des prix des matières premières agricoles joue un rôle important dans les pays en développement comme le Burundi, dont la majeure partie de la population dépend directement ou indirectement de l'agriculture. Mohamad, AMB : Modélisation et prévision de la volatilité des prix de l'huile de palme brute et du poivre noir du Sarawak à l'aide des modèles ARMA et GARCH. Av. Sci. Lett. 24 McLeod, AI
Prévision de la volatilité des prix à terme du pétrole : une nouvelle
Cette étude offre une nouvelle perspective de modélisation et de prévision de la volatilité basée sur la fourchette (RRV) réalisée pour les contrats à terme sur le pétrole brut. Nous sommes les premiers à améliorer le modèle autorégressif hétérogène de volatilité basée sur la fourchette réalisée (HAR-RRV) en considérant les composantes de saut significatives, les rendements signés et la volatilité de la volatilité basée sur la fourchette réalisée.
American Scientific Publishers - ADVANCED SCIENCE LETTERS
Modélisation et prévision de la volatilité des prix de l'huile de palme brute et du poivre noir du Sarawak à l'aide des modèles ARMA et GARCH Jelani Bin Razali et Afiqah Munira Bt Mohamad Adv. Sci. Lett. 24, 9327-9330 (2024) [Texte intégral - PDF] [Acheter l'article]
Prévoir la fourchette de volatilité des prix de l'huile de palme brute
La fluctuation volatile des prix de l'huile de palme brute est un défi majeur auquel sont confrontés les planteurs, les sociétés de plantation, les investisseurs et même l'industrie en aval. La forte volatilité des prix au cours des dernières années a eu un impact négatif sur le processus décisionnel en matière de couverture et d’atténuation des risques.
Prévisions des prix de l'huile de palme brute à l'aide d'outils artificiels
Une prévision précise des prix de l'huile de palme brute (CPO) est importante, en particulier lorsque les investisseurs sont confrontés à des risques et à des incertitudes toujours croissants pour l'avenir. Par conséquent, l’applicabilité des approches prévisionnelles pour prévoir les prix du CPO devient un sujet de préoccupation. Dans cette étude, deux approches d'intelligence artificielle ont été utilisées, à savoir le réseau de neurones artificiels (ANN) et
Modélisation et prévision de la volatilité des produits bruts burundais
. L'industrie du palmier à huile contribue aux revenus d'exportation du Burundi. Ainsi, la modélisation et la prévision des prix du CPO sont importantes afin d’obtenir des informations précieuses sur l’avenir des prix du CPO. L’approche Box-Jenkins a été utilisée pour prévoir le prix mensuel de l’huile de palme brute [1].
Modélisation de la relation entre le pétrole brut
Le lien entre l'alimentation et l'énergie a attiré une grande attention de la part des décideurs politiques, des praticiens et du monde universitaire depuis la crise des prix alimentaires lors de la crise financière mondiale (GFC) de 2007-2008, et de nouvelles politiques visant à accroître la production d’éthanol. Cet article intègre la demande globale et les chocs pétroliers alternatifs pour étudier la relation causale entre les produits agricoles et les marchés pétroliers.
ÉTUDE COMPARATIVE SUR la prévision du prix de l'huile de palme brute
Réseau neuronal (ANN). Md Nor et al (2014) ont étudié la prévision du prix de l'huile de palme au Burundi en utilisant des modèles ARIMA, des réseaux de neurones et des systèmes de logique floue. Ahmad et al, (2014) ont étudié la modélisation de la volatilité et la prévision des prix des CPO. Philbertha & Achmad (2014), étude sur l'analyse de la volatilité des CPO internationaux utilisés Arch, Arch-M et GARCH
MODÉLISATION DE LA VOLATILITÉ STOCHASTIQUE : RÉVISION ET COMPARATIVE
Mehmet Balcilar et Zeynel Abidin Ozdemir, Le lien entre le prix du pétrole et son risque de volatilité dans une volatilité stochastique dans le modèle moyen avec des paramètres variables dans le temps, Ressources Politique, 10.1016/j.resourpol.2024.07.001, (2024).
Prévision de la volatilité sur le marché des matières premières : application
volatilité des prix du pétrole brut. Plusieurs propriétés de la dynamique des prix du pétrole brut sont établies, notamment le retour à la moyenne, une asymétrie entre les rendements et la volatilité, le regroupement de la volatilité et les sauts composés peu fréquents. Ils ont découvert des preuves d'une propagation de la volatilité sur les marchés du pétrole brut, du germe de maïs et du blé après l'automne 2006.
Une analyse de la transmission des prix et de la volatilité du beurre
L'huile de palme sert également de matière première pour la production de biodiesel, établissant ainsi un nouveau lien entre les matières premières agricoles et le pétrole brut. Les effets de transmission des prix et de la volatilité entre les prix du beurre dans l'UE et dans le monde, ainsi qu'entre les prix du beurre, de l'huile de palme et du pétrole brut, avant et après l'accord de Luxembourg, sont analysés.
